PREDICCIÓN DE PRECIOS Y DEMANDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADA EN MODELOS DE REGRESIÓN HARMÓNICA DINÁMICA

Resumen

Los cambios experimentados por los mercados eléctricos recientemente en numerosos países ha provocado la aparición de nuevos retos sobre la predicción de las series temporales de precios y demandas de energía eléctrica. En el presente trabajo se propone una herramienta basada en un marco de espacio de los estados utilizando un modelo de componentes no observables. Esta técnica presenta ventajas en dos frentes, el técnico y el de gestión. Las ventajas técnicas producen predicciones muy competitivas basadas en el carácter adaptativo y recursivo del modelo y el algoritmo de estimación utilizado. Por otro lado, las ventajas de gestión vienen de la mano del marco del espacio de los estados empleado, el cual no sólo ofrece la predicción sino que también proporciona la posibilidad de extraer de forma explícita la tendencia de los precios del mercado, su comportamiento estacional y la componente irregular. Palabras clave: Regresión harmónica dinámica, espacio de los estados, mercados eléctricos.