El espacio de estados en Econometría

Resumen

El espacio de estados resulta ser un tipo de formulación matemática que presenta una serie de características y herramientas muy apropiadas para su utilización en econometría lineal. Aunque proviene del campo de la ingeniería, en este artículo se revisan cuáles son esas características que lo hacen especialmente interesante en econometría: la capacidad de formular modelos de componentes no observados, las herramientas para realizar una especificación tipo “caja negra”, basada en observaciones, y las facilidades para llevar a cabo la estimación de parámetros. A lo largo del artículo se discuten estas características e instrumentos, principalmente el filtro de Kalman (enfoque de estimación "universal" Kalman-máxima verosimilitud en modelos lineales) y los métodos de subespacios (que cubren la estimación de parámetros y la especificación basada en observaciones). Palabras clave: Espacio de estados. Identificación de sistemas. Kalman. Subespacios.