Aprendizaje Evolutivo en la Subasta Doble Continua. Un enfoque Multiagente

Resumen

En este trabajo examinamos la posible emergencia de equilibrios de Nash en el contexto de Doble Subasta Continua (Continuous Double Auction, CDA). La CDA es una de las instituciones de mercado dominantes en el mundo real: mercado de la energía, derivados, activos negociables, etc. Y además existen numerosos resultados obtenidos de la economía experimental. Iniciamos el trabajo señalando que los Sistemas Multiagente recogen “de oficio” los criterios que se reconocen como imprescindibles en el diseño de experimentos en economía: entorno, institución y comportamiento de los agentes. Estas tres dimensiones de todo experimento de mercado son esenciales para distinguir el aprendizaje social del individual. Para ilustrar el comportamiento de los agentes en los mercados CDA partimos de los trabajos de Walsh et al. (2002). Utilizamos agentes software que pueden tener varias estrategias de compraventa; desde la de inteligencia cero (ZI) a estrategias con expectativas de precios. La elección de estas alternativas por parte de los agentes se embebe en el propio aprendizaje social, garantizando así el realismo del modelo y su carácter evolucionista. De este modo enriquecemos y extendemos los modelos de CDA que utilizan mecanismos de aprendizaje no evolucionistas. Concluimos nuestro trabajo señalando las implicaciones metodológicas de nuestra aproximación en el contexto genérico del proceso mental de las decisiones del agente económico (la decisión como proceso, evolutiva, y no como producto, constructivista). Palabras clave: Doble Subasta Continua. Economía del Comportamiento. Simulación Social. Sistemas Multiagente