PREVISIÓN EN TIEMPO REAL CON MODELOS DE BOX-JENKINS UNIVARIANTES

Resumen

En este articulo se hace una aproximación a la previsión en tiempo real de series temporales. Para comprobar la eficacia de esta metodologia se han analizado ocho series temporales, para las que se han obtenido modelos ARIMA univariantes, mediante la metodologia Box-Jenkins. Estos modelos se han utilizado para hacer previsiones de dos maneras distintas: en primer lugar, se han obtenido previsiones de una manera convencional, esto es, para un cierto número Nde periodos hacia delante; en segundo lugar, se han realizado previsiones un periodo hacia delante N veces, para lo que es necesario ir incorporando al modelo un dato real nuevo cada vez que se hace una previsión, con lo que se consigue simular una situación en la que se obtienen previsiones en tiempo real. Los resultados obtenidos al comparar estas dos formas de hacer previsiones, muestran la conveniencia de realizar previsiones en tiempo real siempre que sea posible, debido a la gran mejora en la calidad de las mismas.