Predicción del índice IBEX-35 aplicando Máquinas de Soporte Vectorial y Redes Neuronales.
Forecasting IBEX-35 index using Support Vector Machines and Neural Networks.

Resumen

(English) The aim of this research is to examine the application of Support Vector Machines (SVMs) to forecast the weekly change in the IBEX-35 index. The data covers the period between 18/10/1990 and 29/10/2010. The inputs of the SVM are the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD). The SVM is used in order to determine the best situations to buy or sell the market. The two outputs of the SVM are both the direction of the market and the probability attached to each forecast market move. Better results are obtained analyzing recent periods rather than using all the database information. The SVM results are compared with other techniques.

(Castellano) El objetivo de este artículo es examinar la aplicación de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) para predecir el movimiento del IBEX-35 semanalmente. La base de datos del estudio está comprendida entre el 18/10/1990 y el 29/10/2010. Las entradas de la SVM son: Relative Strength Index (RSI) y Moving Average Convergence Divergence (MACD). La SVM encuentra la mejor situación de compra o venta en el Mercado. Las salidas de la SVM son la dirección que va a tomar el Mercado y la probabilidad de que ese movimiento se produzca. Se obtienen mejores resultados analizando periodos recientes que usando toda la base de datos, además los resultados de la SVM son comparados con otras técnicas.