El Filtro de Kalman en Economía: Aplicación a los Datos de Panel y al estudio de Cointegración

Resumen

El espacio de estados constituye una formulación matemática flexible capaz de representar una amplia variedad de modelos econométricos: todo modelo econométrico estructural lineal es expresable en el espacio de estados. El filtro de Kalman aplicado sobre un modelo formulado en el espacio de estados permite realizar de forma unificada (válida para todos los modelos) un tratamiento de diversos aspectos, tales como la estimación de parámetros del modelo, la predicción de valores o el análisis de la dinámica del sistema. En este trabajo presentamos una revisión de las principales ideas asociadas al tratamiento de modelos econométricos en el espacio de estados. Analizamos también algunas posibilidades de aplicación del filtro de Kalman al estudio de los datos de panel y al análisis de cointegración. Palabras clave: espacio de estados, filtro de Kalman, datos de panel, cointegración.